日本の規制当局、外国金利の上昇に伴い銀行の監視を強化

2020 年 12 月 7 日、東京の商業地区を歩く歩行者。 ロイター/キム・ギョンフン

［東京 ８月３１日 ロイター］ – 海外で金利が上昇し、銀行の外国債券に隠れた損失が生じる中、日本は銀行のリスク管理の監視を強化している。

金融庁は、世界的な利上げが外国債券保有の未実現損失につながっているため、「市場リスクの抑制について銀行と対話を行う」と、規制当局は水曜日に発表された年次政策ガイダンスで述べた。

日本の大手銀行は、国内よりも高いリターンを見込んで、主に米国債に多額の投資を行ってきました。 しかし、米国連邦準備制度理事会やその他の中央銀行による金融危機に対応して、利回りが上昇すると、債券の価値は下落します。

今回の積極的な外国金利の引き上げは、日本の銀行を守勢に追い込んでいます。

三菱 UFJ フィナンシャル グループ (8306.T) と他の 2 つの大手銀行グループの外債の減損損失は、6 月末時点で合計 2 兆 656 億円 (191 億 2000 万ドル) で、3 月末から 50% 増加しました。 .

日本のインフレ率は依然として緩やかで、経済も弱いため、日本銀行は世界的な利上げサイクルに参加していません。

金融規制当局はまた、特に日本の銀行の市場ベースの通貨購入は突然の市場変動に対して脆弱であるため、主要な貸し手に外貨の流動性に関連するリスクを管理するよう奨励していると述べた。

規制当局は、当局と中央銀行が銀行のリスクエクスポージャーに関するストレステストを実施すると付け加えた。

今年の政策ガイドラインは、レバレッジド ファイナンスに関連する潜在的な問題に対処する必要性に対処しています。 国内では低金利が続いているため、大手銀行は利回りを求めて従来の融資の先を見据えるようになっています。

日本のマレリ・ホールディングスは6月、1兆円以上の負債を抱えて裁判所主導のリストラ手続きに入った。この自動車部品サプライヤーは、KKR & Co (KKR.N) によって利益を得て買収された。 これにより、みずほフィナンシャル グループ (8411.T) を含む約 20 の債権者が大きな損失を被りました。

(1ドル＝138.91円)

山崎真紀子、和田貴彦、木原レイカによるレポート。 ブラッドリー・ペレットによる編集

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